理论分析:
自然产生一个问题:求解凸优化问题是否能够得到真实的解?大部分针对单子空间的低秩模型,如MC、RPCA、带缺失数据的RPCA、Outlier Pursuit,都有相应的肯定回答,基本上都可以归纳为:如果Outlier是稀疏的且随机分布的、真实解矩阵是低秩的,则真实解矩阵是可以精确恢复的。需要指出的神奇之处是:精确恢复性与Outlier的大小无关,而是与其稀疏程度有关。
算法一、Iterative Thresholding( IT ) 和Proximal Gradient
Wright, J., Ganesh, A., Rao, S., Ma, Y.: Robust principal component analysis: Exact
recovery of corrupted low-rank matrices via convex optimization.
引入Soft-thresholding,